Bu dersin amacı; Özellikle son 30 yılda bankacılıktaki önemi giderek artan finansal yönetim konusunda temel bilgileri sağlamaktır. Bankalar açısından varlık ve kaynak yönetimi finansal yönetimin esasını oluşturur. Varlık yönetimi ağırlıklı krediler üzerinde yoğunlaşırken, kaynak yönetimi, kontrolü daha zor olan mevduat üzerinden yapılmaktadır. Günümüzde bankalar, kaynak ve kullandırım arasında önemli vade uyumsuzlukları yaşamaktadırlar. Bu ise faiz ve likidite riski yaratmaktadır. Diğer yandan, YP yükümlülükler üzerinden de kur riski oluşmaktadır. Bu risklerin varlığı bankalarda risk yönetimini önemli hale getirmiş, risk yönetimi ile ilgili olarak da çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu çerçevede, riskin tanımlanması ve risk çeşitleri, yönetimi anlatılacaktır.
* Bu ders 2021-2022 Güz Akademik Yarıyılında yüz yüze işlenecektir. CATs sisteminde ise asenkron ve/veya (gerektiğinde) senkron olarak zenginleştirilmiş dijital eğitim yöntemi ile desteklenecektir.
- Konu Anlatımı
- Tartışma
-Banka şube ziyareti ile yerinde gözlem.
Temel Kaynaklar
Babuşçu,Şenol-Hazar, Adalet, "Banka Aktif Pasif Yönetimi" Bankacılık Akademisi Yayınları, 2019
Saltoğlu, Burak, “Finansal Risk Yönetimi”, Mutlu Basım Yayın, İstanbul, 2020.
(Dersin Temel Kitabı)
Altay, Erdinç. “Bankacılıkta Risk, Piyasa Riski, Kredi Riski ve Operasyonel Riskin Ölçümü ve Yönetimi”, Derin Yayınları, 2014.
Bakkal, Muharrem. “2008 Global Ekonomik Kriz Öncesi ve Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Fon Yönetimi”, Hiperlink Yayınları, 2012.
Diğer Kaynaklar
Candan, Hasan; Özün, Alper. “Bankalarda Risk ve Basel 2”, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.
Teker, Leblebici, Dilek. “Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi - Örnek Banka Uygulamaları”, Literatür Yayıncılık, 2006.
Yarız, Ahmet. “Bankacılıkta Risk Yönetimi”, 2. Baskı, Nobel Yayıncılık, 2012.
Babuşçu, Şenol. “Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankacılıkta Risk Yönetimi”, Akademi Consulting&Training, 2005.
Orhan, Zeyneb Hafsa. “Katılım Bankacılığında Risk”, İktisat Yayınları, 2019.
“İşletmelerde Risk Yönetimi, Türkiye, Almanya ve Avusturya Karşılaştırması”, Derleyenler: Stephan Schönıng, E.Handan Sümer Göğüş, Helmut Pernsteiner, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
Yazıcı, Mehmet. “İşletmelerde Risk Yönetimi ve Karar Verme” Beta Yayınları, 2018.
Berk, N, “Finansal Yönetim”, Türkmen Kitabevi, 10.Baskı, İstanbul, 2011.
Haftalık Ders Programı
Hafta
Dersin İçeriği
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta
Genel Çerçeve - Giriş - Finansal Risk Tanımı ve Kavramlar
Anlatım - Sunum - Tartışma
2. Hafta
Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi Finansal Kurumlar ve Finansal Kurumlarda Riskler
Anlatım - Sunum - Tartışma
3. Hafta
Bankacılıkta Fon Yönetiminin Hedefleri, Gelişmesinin
Nedenleri
Ara Sınav Yerine Geçecek Olan Ödevlerin Değerlendirilmesi
8. Hafta
Bankacılıkta Risk Türleri
Anlatım - Sunum - Tartışma
9. Hafta
Bankacılıkta Risk Yönetimi Süreci - Kredi Riski, Likidite Riski
Anlatım - Sunum - Tartışma Banka şubesine ziyaret ve uygulama izleme
10. Hafta
Piyasa Riski, Faiz Riski, Kur Riski
Anlatım - Sunum - Tartışma
11. Hafta
Sermaye Yeterliliği Riski, Kaldıraç
Anlatım - Sunum - Tartışma
12. Hafta
Operasyonel Risk
Anlatım - Sunum - Tartışma
13. Hafta
BIS ve Basel - Basel I ve Sermaye Yeterliliği - Basel II Kredi Riski Düzenlemeleri ve Basel III - Bankacılık Sektörü Güncel Risk Analizi - Basel IV
Anlatım - Sunum - Tartışma
14. Hafta
Hedging - Türev Ürünlerin Risk Yönetimi
Anlatım - Sunum - Tartışma
15. Hafta
Final Sınavı
Final Sınavı
16. Hafta
Final Sınavı
17. Hafta
Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri
Adet
Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar)
1
40
Final
1
60
ÖÇ-1
Türk bankacılık sistemini ve temel büyüklüklerini öğrenir, bankacılık sisteminin karşılaştığı riskleri tanır.
ÖÇ-2
Risk kavramını ve temel risk çeşitlerini öğrenir.
ÖÇ-3
Tanımlanmış olan risklerin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlar. Basel II ile getirilmiş olan risk yönetim uygulamalarını ve kurallarını bilir, Basel III ve Basel IV'te tanımlanmış olan son gelişmeleri kavrar.
ÖÇ-4
Bankaların yabancı fon kaynaklarını sayar ve her birini tanımlar.
ÖÇ-5
Türk bankacılık sisteminde risk yönetimi uygulamalarını açıklar, aktif-pasif komitelerinin çalışma biçimlerini belirtir.
Program Çıktıları
PÇ-1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
PÇ-2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
PÇ-3
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
PÇ-4
Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi
PÇ-5
Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
PÇ-6
Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme
PÇ-7
Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma
PÇ-8
Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmesi
PÇ-9
Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması
PÇ-10
Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
PÇ-11
Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme
PÇ-12
Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi
PÇ-13
Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi
PÇ-14
Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma
